03/05QUANT · DATOS · SOFTWARE
Ottometrix
Analizamos. Tú decides.
Un motor cuantitativo que ordena las acciones de EE. UU. según lo atractivas que parecen a doce meses vista, y el SaaS construido sobre él. Lo diseñé y construí de principio a fin: el pipeline de datos, la validación estadística y la interfaz.
- ROL
- Fundador en solitario: motor, datos, validación y producto
- AÑO
- 2026
- ESTADO
- En desarrollo · privado
- 1Score compuesto de la acción, 0–100
- 2Siete módulos, una pregunta cada uno
- 3Precio del último año, con sus rangos
- 4Anatomía del score: percentil de cada factor × 25 %
01 / 10Ficha de empresa · INTC — Resumen
CÓMO FUNCIONA
- Datos13.330 tickers de EODHD, incluidas las empresas que dejaron de cotizar
- UniversoPrecio ≥ 5 $, capitalización ≥ 200 M$, sin financieras; con todos los datos o fuera
- FactoresValor, calidad, momentum y crecimiento de activos, point-in-time
- ScorePercentiles 0–100, pesos iguales
- SelladoRanking congelado con un hash SHA-256 y una fecha
- ProductoScreener, ficha de empresa, radiografía de cartera
El problema
Al inversor particular le venden herramientas para elegir acciones llenas de indicadores y promesas. Más métricas no significan más acierto: la mayoría de los factores publicados desaparecen en cuanto quitas las microcapitalizaciones, los datos que miran al futuro o el sesgo de supervivencia.
Quería un motor con el mínimo de factores que sigan funcionando fuera de muestra, y honesto sobre lo que no puede demostrar.
El motor
Cada seis meses el motor ordena el mercado invertible de EE. UU. con cuatro factores académicos, cada uno convertido en un percentil de 0 a 100 y con un peso de un cuarto. Los pesos se fijaron antes de mirar los datos y nunca se han optimizado.
- ¼ValorEBIT / valor de empresa
- ¼Calidadrentabilidad bruta (Novy-Marx 2013)
- ¼Momentumrentabilidad a 12-1 meses
- ¼Crecimiento de activosvariación interanual del activo total, invertida
- Point-in-time estricto: un informe cuenta desde su fecha + 1 día hábil; no se imputa nada
- Sin sesgo de supervivencia: las empresas que dejan de cotizar siguen dentro, con su rentabilidad de salida (Shumway 1997)
Validación
Cada experimento se prerregistra con su hipótesis y su umbral de aprobado antes de ejecutarse, y cada ejecución queda anotada para poder deflactar el ratio de Sharpe por contraste múltiple. Deciden trece cohortes de entrenamiento (2018–2024); un holdout de tres cohortes solo se puede mirar una vez.
Se propusieron doce mejoras. Ninguna sobrevivió. La única que pasó dentro de muestra falló en el holdout intacto en las tres cohortes, y se revirtió.
Coeficiente de información del motor
Registro de ensayos · 13 ensayos
Cada cambio en el motor se contrastó con la versión base en las cohortes de entrenamiento, con una regla de aprobado fijada de antemano.
13 · H1.3 holdoutREVERTIDO
El mismo cambio, en el holdout intacto
Peor en 3 de 3 cohortes
El motor funciona con los cuatro factores originales. No presume de un alfa demostrado, y el producto lo dice.
El producto
El SaaS convierte el ranking en algo que un inversor puede usar sin un título de estadística: un screener sobre todo el universo, una ficha por empresa que enseña qué pasó tras cada score anterior y una radiografía de cartera que lee tus posiciones con los ojos del motor.
Los precios están diseñados (gratis, 15 € y 30 € al mes, e institucional) y la web comercial muestra la app real en lugar de maquetas.
Lista de materiales
| Motor |
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|---|---|
| Producto |
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| Método |
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Qué aprendí
Un intento anterior pasó por 463 iteraciones y acabó sobreajustado. Ottometrix existe por esa lección: menos factores, pesos fijos y un holdout que solo se usa una vez.
La ingeniería de datos es casi todo el trabajo: informes point-in-time, salidas de cotización, número de acciones, etiquetas de sector.
Decir «esto no funciona» con pruebas es un resultado, no un fracaso.
Analizamos. Tú decides.
Ottometrix es privado mientras está en desarrollo. Te enseño encantado el SaaS tal como está.